Сравнение VALG с XTJL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. VALG is passively managed, while XTJL is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности VALG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
VALG
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -17.37%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 3.59% | 1.57% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 1.35% |
Correlation
The correlation between VALG and XTJL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение VALG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и XTJL
Максимальная просадка VALG за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -23.24% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -0.42% | -39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -3.95% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.56% | 7.40% | +66.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.56% | 15.10% | +58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.56% | 15.05% | +58.51% |
Сравнение комиссий VALG и XTJL
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и XTJL
Ни VALG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and XTJL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
VALG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для VALG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор