PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VALE с NGLOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VALE и NGLOY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VALE и NGLOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,572.30%
243.34%
VALE
NGLOY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALE:

-1.28

NGLOY:

0.68

Коэф-т Сортино

VALE:

-2.01

NGLOY:

1.30

Коэф-т Омега

VALE:

0.78

NGLOY:

1.15

Коэф-т Кальмара

VALE:

-0.71

NGLOY:

0.49

Коэф-т Мартина

VALE:

-1.46

NGLOY:

2.49

Индекс Язвы

VALE:

24.53%

NGLOY:

11.24%

Дневная вол-ть

VALE:

27.95%

NGLOY:

40.94%

Макс. просадка

VALE:

-93.21%

NGLOY:

-94.67%

Текущая просадка

VALE:

-49.54%

NGLOY:

-40.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$39.42B

NGLOY:

$37.81B

EPS

VALE:

$2.16

NGLOY:

-$0.68

PEG коэффициент

VALE:

10.64

NGLOY:

1.92

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность -38.65%, что значительно ниже, чем у NGLOY с доходностью 21.56%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям NGLOY по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.74% соответственно.


VALE

С начала года

-38.65%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-17.23%

1 год

-38.18%

5 лет

1.89%

10 лет

7.61%

NGLOY

С начала года

21.56%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-4.67%

1 год

24.55%

5 лет

6.37%

10 лет

9.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VALE c NGLOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VALE, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.280.68
Коэффициент Сортино VALE, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.011.30
Коэффициент Омега VALE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.781.15
Коэффициент Кальмара VALE, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.710.49
Коэффициент Мартина VALE, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.462.49
VALE
NGLOY

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа NGLOY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и NGLOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.28
0.68
VALE
NGLOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и NGLOY

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности NGLOY в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VALE
Vale S.A.
11.34%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%5.73%
NGLOY
Anglo American plc ADR
2.82%5.17%7.45%8.28%2.23%3.91%4.66%2.32%0.00%19.45%4.67%3.72%

Просадки

Сравнение просадок VALE и NGLOY

Максимальная просадка VALE за все время составила -93.21%, примерно равная максимальной просадке NGLOY в -94.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и NGLOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.54%
-40.60%
VALE
NGLOY

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и NGLOY

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.28%, в то время как у Anglo American plc ADR (NGLOY) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGLOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.28%
10.04%
VALE
NGLOY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и NGLOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Anglo American plc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab