Сравнение VALE с NGLOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vale S.A. (VALE) и Anglo American plc ADR (NGLOY).
Доходность
Сравнение доходности VALE и NGLOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALE и NGLOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 22.10% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
NGLOY Anglo American plc ADR | 4.88% | 45.24% | 21.97% | -33.36% | 2.18% | 30.09% | 20.20% | 36.97% | 11.43% | 50.83% |
Фундаментальные показатели
VALE:
$67.92B
NGLOY:
$50.94B
VALE:
$0.54
NGLOY:
-$2.86
VALE:
1.77
NGLOY:
1.25
VALE:
2.02
NGLOY:
2.83
VALE:
$38.39B
NGLOY:
$40.97B
VALE:
$13.26B
NGLOY:
$19.76B
VALE:
$13.88B
NGLOY:
$9.15B
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у NGLOY с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции VALE уступали акциям NGLOY по среднегодовой доходности: 21.95% против 23.79% соответственно.
VALE
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 49.12%
- 1 год
- 67.78%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 21.95%
NGLOY
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- -13.20%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 59.51%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 23.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. NGLOY — Ранг доходности на риск
VALE
NGLOY
Сравнение VALE c NGLOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | NGLOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.04 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.08 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 6.86 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | NGLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VALE и NGLOY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и NGLOY
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности NGLOY в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.61% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
NGLOY Anglo American plc ADR | 0.53% | 0.69% | 2.81% | 5.17% | 7.45% | 6.24% | 2.06% | 3.67% | 4.35% | 2.16% | 0.00% | 19.68% |
Просадки
Сравнение просадок VALE и NGLOY
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке NGLOY в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и NGLOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALE | NGLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -92.97% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -25.75% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -58.28% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -58.28% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -16.22% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -40.52% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 7.81% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и NGLOY
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 13.54%, в то время как у Anglo American plc ADR (NGLOY) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGLOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALE | NGLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 15.58% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 28.49% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 41.92% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 42.90% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 44.52% | -2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и NGLOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Anglo American plc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и NGLOY
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NGLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
NGLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.
NGLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о чистой прибыли в -1.86B при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.