PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALD.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALD.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALD.DE returned 7.81%/yr vs 7.05%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALD.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%.

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALD.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%14.06%

Correlation

The correlation between VALD.DE and ZPRL.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.84

The correlation between VALD.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

VALD.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALD.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALD.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.62

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.89

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.72

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

2.02

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALD.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALD.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALD.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALD.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.62

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VALD.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALD.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-35.35%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.97%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-9.37%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-23.37%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.70%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.39%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.84%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VALD.DE и ZPRL.DE

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALD.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.90%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.65%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

9.22%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

11.89%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

13.60%

+2.29%

Сравнение комиссий VALD.DE и ZPRL.DE

И VALD.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALD.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALD.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALD.DE and ZPRL.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор