PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALD.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALD.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE).

VALD.DE и H4ZZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Value Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VALD.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALD.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		4.37%23.55%9.23%14.92%-0.69%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-1.46%22.35%10.99%22.53%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, VALD.DE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью -1.46%.

VALD.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.86%
С начала года
4.37%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.47%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.40%
1 год
10.54%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с ASRF.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DEH4ZZ.DE с ASWA.DE

Сравнение комиссий VALD.DE и H4ZZ.DE

VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.

VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

VALD.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALD.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALD.DEH4ZZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.61

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

4.89

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALD.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALD.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALD.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALD.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.60

Корреляция

Корреляция между VALD.DE и H4ZZ.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALD.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.22%3.36%3.35%3.36%3.99%2.18%5.01%4.92%4.75%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALD.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VALD.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-16.46%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-10.94%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-7.60%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-2.66%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VALD.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) составляет 4.87%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALD.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.31%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.97%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.29%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

15.55%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

15.55%

+17.51%