PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALD.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALD.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).

VALD.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Value Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VALD.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALD.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)202520242023
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		4.37%23.55%9.23%5.64%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, VALD.DE показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 6.10%.

VALD.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.86%
С начала года
4.37%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.47%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с ASRF.DEVALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий VALD.DE и EUPA.DE

VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Доходность на риск

VALD.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALD.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALD.DEEUPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.03

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.08

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.25

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALD.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALD.DE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUPA.DE равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALD.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALD.DEEUPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.32

-0.83

Корреляция

Корреляция между VALD.DE и EUPA.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALD.DE и EUPA.DE

Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.22%3.36%3.35%3.36%3.99%2.18%5.01%4.92%4.75%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALD.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и EUPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VALD.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-10.28%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-9.20%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.80%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-1.87%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VALD.DE и EUPA.DE

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) имеют волатильность 4.87% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALD.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.77%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.04%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

13.24%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

12.33%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

12.33%

+20.73%