PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALD.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALD.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE).

VALD.DE и ESEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Value Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VALD.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALD.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		4.37%23.55%9.23%14.92%-19.23%22.97%-11.91%15.12%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-2.88%4.07%32.44%22.22%-14.52%41.11%7.15%11.44%
Разные валюты инструментов

VALD.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALD.DE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью -2.88%.

VALD.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.86%
С начала года
4.37%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.47%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
0.03%
1 год
9.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ASRF.DEVALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE

Сравнение комиссий VALD.DE и ESEA.DE

VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.

VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

VALD.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALD.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALD.DEESEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.58

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.88

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.31

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.65

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALD.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALD.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ESEA.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALD.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALD.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между VALD.DE и ESEA.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALD.DE и ESEA.DE

Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ESEA.DE в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.22%3.36%3.35%3.36%3.99%2.18%5.01%4.92%4.75%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALD.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и ESEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VALD.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-34.14%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-8.44%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.35%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.74%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.39%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.91%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VALD.DE и ESEA.DE

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALD.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.52%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.08%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.10%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

15.86%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

17.92%

+15.14%