Сравнение VALAX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.63% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.61% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
VVIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и VVIAX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
VALAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
VALAX
VVIAX
Сравнение VALAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.04 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.50 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.25 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.65 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и VVIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и VVIAX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VVIAX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.05% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и VVIAX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -59.32% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.28% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -17.14% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -36.80% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.36% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.67% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.49% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и VVIAX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.26% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.52% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 14.82% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.90% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.74% | +2.55% |