Сравнение VALAX с PEQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и PEQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | -1.25% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PEQSX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции VALAX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.22% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
PEQSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и PEQSX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.
Доходность на риск
VALAX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
VALAX
PEQSX
Сравнение VALAX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.60 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.34 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 6.04 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и PEQSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и PEQSX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PEQSX в 5.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.41% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и PEQSX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и PEQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -36.04% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.76% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -15.18% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -36.04% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.18% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -3.24% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.62% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и PEQSX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.62% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.98% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.38% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.51% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.99% | +2.30% |