PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с BRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с BRLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BRLVX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и BRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и BRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		2.54%24.30%16.48%11.42%-7.79%22.95%-3.06%25.13%-13.40%15.89%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у BRLVX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции BRLVX по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.98% соответственно.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.15%
1 год
29.14%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

BRLVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.54%
6 месяцев
10.56%
1 год
26.52%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с BRLVX:
BRLVX с VOOBRLVX с ADNPXBRLVX с AADBXBRLVX с NEIMXBRLVX с ACTIXBRLVX с AADEXBRLVX с AHLPX

Сравнение комиссий VALAX и BRLVX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BRLVX в 0.75%.

VALAX
Al Frank Fund
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

Доходность на риск

VALAX vs. BRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRLVX
Ранг доходности на риск BRLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c BRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXBRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.14

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.26

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.36

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. BRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLVX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и BRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXBRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между VALAX и BRLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и BRLVX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности BRLVX в 12.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		12.32%12.63%18.01%12.03%4.88%9.69%10.64%4.23%9.41%5.80%1.42%3.71%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и BRLVX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BRLVX в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и BRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXBRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-55.94%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.02%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-23.02%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-42.13%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.03%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-8.14%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.62%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и BRLVX

Текущая волатильность для Al Frank Fund (VALAX) составляет 4.61%, в то время как у American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXBRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.29%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.81%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.22%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

18.90%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

20.01%

-0.72%