PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLVX с AADBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRLVX с AADBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) and AADBX (American Beacon Balanced Fund) are both mutual funds - BRLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, BRLVX returned 11.14%/yr vs 8.77%/yr for AADBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BRLVX charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for AADBX.

Доходность

Сравнение доходности BRLVX и AADBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRLVX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции BRLVX превзошли акции AADBX по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.77% соответственно.

BRLVX

1 день
0.10%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.79%
6 месяцев
17.91%
1 год
40.42%
3 года*
23.10%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.14%

AADBX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.44%
1 год
16.30%
3 года*
12.72%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRLVX и AADBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		15.79%24.30%16.48%11.42%-7.79%22.95%-3.06%25.13%-13.40%15.89%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		5.51%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%12.54%

Correlation

The correlation between BRLVX and AADBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.94

The correlation between BRLVX and AADBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

American Beacon Balanced Fund

Часто сравнивают с BRLVX:
BRLVX с VOOBRLVX с AADEXBRLVX с SHYPXBRLVX с NEIMXBRLVX с AHLPXBRLVX с ADNPXBRLVX с ACTIX
Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с AGEYXAADBX с SHXPXAADBX с TFBYXAADBX с BRLGXAADBX с ADNPXAADBX с AVFIX

Доходность на риск

BRLVX vs. AADBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLVX
Ранг доходности на риск BRLVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLVX c AADBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLVXAADBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.01

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.97

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

2.96

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.06

10.32

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLVX vs. AADBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLVX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа AADBX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLVX и AADBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLVXAADBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.01

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BRLVX и AADBX

Максимальная просадка BRLVX за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLVX и AADBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRLVXAADBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.94%

-41.05%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.50%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-12.70%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-17.79%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-28.13%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.32%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.75%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLVX и AADBX

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRLVXAADBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

1.94%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

5.90%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

8.13%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

11.60%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

12.43%

+7.63%

Сравнение комиссий BRLVX и AADBX

BRLVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLVX и AADBX

Дивидендная доходность BRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности AADBX в 8.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		10.91%12.63%18.01%12.03%4.88%9.69%10.64%4.23%9.41%5.80%1.42%3.71%

Часто задаваемые вопросы

BRLVX and AADBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLVX has higher volatility (3.91%) compared to AADBX (1.94%). In terms of maximum drawdown, BRLVX dropped -55.94% vs AADBX's -41.05%.

BRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRLVX и AADBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор