PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLVX с AADBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRLVX с AADBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX).

BRLVX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BRLVX и AADBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRLVX и AADBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		2.54%24.30%16.48%11.42%-7.79%22.95%-3.06%25.13%-13.40%15.89%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.54%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, BRLVX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции BRLVX превзошли акции AADBX по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.36% соответственно.

BRLVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.54%
6 месяцев
10.56%
1 год
26.52%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.98%

AADBX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.86%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

American Beacon Balanced Fund

Часто сравнивают с BRLVX:
BRLVX с VOOBRLVX с ADNPXBRLVX с ACTIXBRLVX с NEIMXBRLVX с SHYPXBRLVX с AADEXBRLVX с AHLPX
Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с SHXPXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIXAADBX с ADNPX

Сравнение комиссий BRLVX и AADBX

BRLVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.

BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund
AADBX
American Beacon Balanced Fund

Доходность на риск

BRLVX vs. AADBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLVX
Ранг доходности на риск BRLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLVX c AADBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLVXAADBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.90

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.32

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.27

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

5.05

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLVX vs. AADBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLVX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AADBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLVX и AADBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLVXAADBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.90

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между BRLVX и AADBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLVX и AADBX

Дивидендная доходность BRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности AADBX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		12.32%12.63%18.01%12.03%4.88%9.69%10.64%4.23%9.41%5.80%1.42%3.71%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%

Просадки

Сравнение просадок BRLVX и AADBX

Максимальная просадка BRLVX за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLVX и AADBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRLVXAADBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.94%

-41.05%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.37%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-17.79%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-28.13%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.95%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.77%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLVX и AADBX

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRLVXAADBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.28%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

6.28%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

11.22%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

11.63%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

12.44%

+7.57%