PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIPX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAIPX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAIPX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.35%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.63% соответственно.

VAIPX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.90%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.55%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VFIAXVAIPX с VWEAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий VAIPX и SEIAX

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SEIAX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VAIPX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIPX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIPXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.15

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.04

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.79

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

10.32

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIPX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIPXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.15

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.35

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между VAIPX и SEIAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и SEIAX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.46%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и SEIAX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAIPXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-20.97%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.95%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-7.67%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

-13.20%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.37%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.16%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.13%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и SEIAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.40%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAIPXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.10%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

3.93%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

5.25%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.53%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.19%

+0.15%