Сравнение VAIGX с SWRLX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 24.53%/yr for SWRLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 20.80%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWRLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам VAIGX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 20.80% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -9.68% |
Correlation
The correlation between VAIGX and SWRLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between VAIGX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
VAIGX
SWRLX
Сравнение VAIGX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.57 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.08 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 15.05 | -15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и SWRLX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -59.44% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -11.49% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -14.08% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -3.04% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -11.61% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.11% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и SWRLX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.60% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 13.18% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 15.27% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.57% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 16.69% | +12.27% |
Сравнение комиссий VAIGX и SWRLX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и SWRLX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности SWRLX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.32% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and SWRLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to SWRLX (6.60%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор