Сравнение VAIGX с SIMYX

С начала года, VAIGX показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VAIGX и SIMYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и SIMYX.

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.