PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIGX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIGX с PTSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 19.20%/yr for PTSIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 11.46%.

VAIGX

1 день
-1.04%
1 месяц
1.55%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.10%
1 год
-2.67%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.23%
1 год
31.22%
3 года*
19.20%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIGX и PTSIX

2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-2.46%17.01%19.11%15.53%-28.63%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		11.46%35.74%2.54%18.35%-10.97%

Correlation

The correlation between VAIGX and PTSIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select International Growth Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VEUSXVAIGX с VINEXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с PEFIXPTSIX с PEQUXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIX

Доходность на риск

VAIGX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAIGXPTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.65

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.69

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.44

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

11.86

-12.02

VAIGX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и PTSIX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и PTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIGXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-46.94%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-9.12%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-15.62%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-4.01%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-9.45%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

2.63%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и PTSIX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIGXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

3.07%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

9.22%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

11.85%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

15.03%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

16.11%

+12.84%

Сравнение комиссий VAIGX и PTSIX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и PTSIX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности PTSIX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		9.54%3.62%7.01%3.18%67.07%223.75%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.63%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAIGX and PTSIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAIGX has higher volatility (8.11%) compared to PTSIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs PTSIX's -46.94%.

PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIGX и PTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор