Сравнение VAIGX с PTSIX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 11.72%/yr vs 20.77%/yr for PTSIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и PTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 14.61%.
VAIGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTSIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам VAIGX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -0.56% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 14.61% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% |
Correlation
The correlation between VAIGX and PTSIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
VAIGX
PTSIX
Сравнение VAIGX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.78 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 13.26 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.96 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и PTSIX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и PTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -46.94% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -9.12% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -15.62% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -1.29% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -9.48% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 2.59% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и PTSIX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.47% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 8.96% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 11.68% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 15.04% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 16.23% | +12.69% |
Сравнение комиссий VAIGX и PTSIX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и PTSIX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PTSIX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.07% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.54% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and PTSIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.11%) compared to PTSIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs PTSIX's -46.94%.
PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и PTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор