Сравнение VAIGX с FSGEX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 19.80%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.81%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSGEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам VAIGX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 14.81% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -13.56% |
Correlation
The correlation between VAIGX and FSGEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
VAIGX
FSGEX
Сравнение VAIGX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.93 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.47 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.26 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и FSGEX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.74% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -11.24% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.34% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.90% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -8.44% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 2.86% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и FSGEX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.04% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 12.31% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 14.57% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 15.40% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 16.22% | +12.70% |
Сравнение комиссий VAIGX и FSGEX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и FSGEX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FSGEX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.63% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and FSGEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to FSGEX (5.04%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор