PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с SIMYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и SIMYX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-1.46%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		7.08%30.07%6.26%13.11%-11.38%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 7.08%.

VAGVX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.61%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.91%
1 месяц
0.14%
С начала года
7.08%
6 месяцев
11.76%
1 год
26.77%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с FINVX

Сравнение комиссий VAGVX и SIMYX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.11

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.75

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.17

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

11.92

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.11

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между VAGVX и SIMYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и SIMYX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SIMYX в 2.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.68%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.93%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и SIMYX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-32.14%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.55%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-4.01%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.14%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.27%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и SIMYX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.75%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

7.63%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.72%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.36%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.26%

+3.33%