PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с DDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с DDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и 3D Systems Corporation (DDD).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и DDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и 3D Systems Corporation (DDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и DDD

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
DDD
3D Systems Corporation		5.65%-46.04%-48.35%-14.19%-65.65%-25.75%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у DDD с доходностью 5.65%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDD

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.33%
С начала года
5.65%
6 месяцев
-34.84%
1 год
-9.66%
3 года*
-44.13%
5 лет*
-41.39%
10 лет*
-18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

3D Systems Corporation

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с DDD:
DDD с SSYSDDD с SPYDDD с VOODDD с MSFT

Доходность на риск

VAGVX vs. DDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DDD
Ранг доходности на риск DDD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c DDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и 3D Systems Corporation (DDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXDDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.10

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.60

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.22

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

-0.35

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. DDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DDD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и DDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXDDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.10

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.03

+0.54

Корреляция

Корреляция между VAGVX и DDD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и DDD

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, тогда как DDD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%
DDD
3D Systems Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и DDD

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки DDD в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и DDD.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXDDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-98.58%

+78.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-53.17%

+40.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-98.06%

+90.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-58.27%

+54.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

33.39%

-30.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и DDD

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 5.57%, в то время как у 3D Systems Corporation (DDD) волатильность равна 30.44%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXDDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

30.44%

-24.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

65.17%

-55.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

98.25%

-81.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

81.43%

-65.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

82.25%

-66.65%