Сравнение VAGE.DE с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VAGE.DE и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGE.DE и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGE.DE и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.81% | 3.25% | 0.73% | 4.48% | -14.75% | -2.80% | 4.86% | 0.33% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.56% | -9.34% | 10.41% | 5.51% | -7.35% | 5.02% | -3.98% | 2.47% |
Разные валюты инструментов
VAGE.DE торгуется в EUR, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGE.DE показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.56%.
VAGE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGE.DE и BNDX
VAGE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAGE.DE vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VAGE.DE
BNDX
Сравнение VAGE.DE c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGE.DE | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.55 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.69 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.49 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.76 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGE.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.55 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.39 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VAGE.DE и BNDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGE.DE и BNDX
Дивидендная доходность VAGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 3.56% | 3.51% | 3.13% | 2.39% | 1.47% | 0.87% | 1.20% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VAGE.DE и BNDX
Максимальная просадка VAGE.DE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки BNDX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGE.DE и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGE.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -16.23% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.93% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -15.86% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -1.99% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -3.10% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.72% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGE.DE и BNDX
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VAGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGE.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.99% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 4.23% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 7.56% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 8.44% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 8.10% | -3.61% |