Сравнение VAGE.DE с BNDX
VAGE.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both Global Bonds funds from Vanguard - VAGE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) while BNDX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGE.DE returned -1.65%/yr vs 1.42%/yr for BNDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VAGE.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности VAGE.DE и BNDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGE.DE торгуется в EUR, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGE.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.47%.
VAGE.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам VAGE.DE и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.58% | 3.25% | 0.73% | 4.48% | -14.75% | -2.80% | 4.86% | 0.33% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.47% | -9.34% | 10.41% | 5.51% | -7.35% | 5.02% | -3.98% | 2.47% |
Correlation
The correlation between VAGE.DE and BNDX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between VAGE.DE and BNDX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGE.DE vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VAGE.DE
BNDX
Сравнение VAGE.DE c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGE.DE | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 0.68 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGE.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.17 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.40 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VAGE.DE и BNDX
Максимальная просадка VAGE.DE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки BNDX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGE.DE и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGE.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -15.38% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -4.77% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -12.36% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -12.37% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -8.32% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -5.74% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.98% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGE.DE и BNDX
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VAGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGE.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.32% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 4.28% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 6.10% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 8.40% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 8.07% | -3.58% |
Сравнение комиссий VAGE.DE и BNDX
VAGE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGE.DE и BNDX
Дивидендная доходность VAGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности BNDX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 3.60% | 3.51% | 3.13% | 2.39% | 1.47% | 0.87% | 1.20% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGE.DE and BNDX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGE.DE.
VAGE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Their fees differ too: 0.10% for VAGE.DE and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для VAGE.DE и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор