Сравнение VAGE.DE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VAGE.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAGE.DE или BND.
Основные характеристики
| VAGE.DE | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.16% | -0.97% |
| Дох-ть за 1 год | 1.20% | 1.75% |
| Дох-ть за 3 года | -3.96% | -2.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 4.71% | 6.56% |
| Макс. просадка | -19.43% | -18.84% |
| Current Drawdown | -14.57% | -11.45% |
Корреляция
Корреляция между VAGE.DE и BND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAGE.DE и BND
С начала года, VAGE.DE показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGE.DE и BND
VAGE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAGE.DE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGE.DE и BND
Дивидендная доходность VAGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BND в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 2.73% | 2.39% | 1.47% | 0.87% | 1.20% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VAGE.DE и BND
Максимальная просадка VAGE.DE за все время составила -19.43%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGE.DE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAGE.DE и BND
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VAGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.