PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGE.DE с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGE.DE с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGE.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VAGE.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. VAGE.DE is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, VAGE.DE returned 2.06%/yr vs 2.09%/yr for AGGH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VAGE.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности VAGE.DE и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAGE.DE торгуется в EUR, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGE.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 2.04%.

VAGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.52%
1 год
1.25%
3 года*
2.06%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.15%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.79%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGE.DE и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.58%3.25%0.73%4.48%-11.41%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		2.04%-4.61%8.71%5.22%-2.88%

Correlation

The correlation between VAGE.DE and AGGH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.26

The correlation between VAGE.DE and AGGH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VAGE.DE:
VAGE.DE с VAGF.DEVAGE.DE с BNDXVAGE.DE с BNDVAGE.DE с USCR.LVAGE.DE с VUTY.LVAGE.DE с VWRL.LVAGE.DE с FLOA.L
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDWAGGH с USTY.L

Доходность на риск

VAGE.DE vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGE.DE
Ранг доходности на риск VAGE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGE.DE c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGE.DEAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.86

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.30

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.76

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

5.30

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGE.DE vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGE.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGE.DE и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGE.DEAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.18

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VAGE.DE и AGGH

Максимальная просадка VAGE.DE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGE.DE и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGE.DEAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-13.87%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.87%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-13.87%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-5.98%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-6.28%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.29%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGE.DE и AGGH

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VAGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGE.DEAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.14%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

4.66%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

7.89%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

10.48%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

10.48%

-5.99%

Сравнение комиссий VAGE.DE и AGGH

VAGE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGE.DE и AGGH

Дивидендная доходность VAGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности AGGH в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.56%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		3.60%3.51%3.13%2.39%1.47%0.87%1.20%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VAGE.DE and AGGH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

VAGE.DE is categorized as Global Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for VAGE.DE and 0.33% for AGGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGE.DE и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор