Сравнение VAFAX с ACTHX
VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) and ACTHX (Invesco High Yield Municipal Fund) are both mutual funds - VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while ACTHX is a High Yield Muni fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VAFAX returned 16.08%/yr vs 2.66%/yr for ACTHX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VAFAX charges 0.95%/yr vs 1.39%/yr for ACTHX.
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и ACTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAFAX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ACTHX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции ACTHX по среднегодовой доходности: 16.08% против 2.66% соответственно.
VAFAX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 16.08%
ACTHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам VAFAX и ACTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 5.79% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | 2.88% | 4.38% | 5.54% | 4.34% | -13.94% | 6.29% | 3.25% | 10.12% | 1.44% | 9.10% |
Correlation
The correlation between VAFAX and ACTHX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | -0.06 |
The correlation between VAFAX and ACTHX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAFAX vs. ACTHX — Ранг доходности на риск
VAFAX
ACTHX
Сравнение VAFAX c ACTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAFAX | ACTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.66 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 8.70 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и ACTHX
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что больше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и ACTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAFAX | ACTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -27.29% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -2.98% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -10.13% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -19.83% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -19.83% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.55% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 0.91% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и ACTHX
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAFAX | ACTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 1.00% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 2.68% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 3.78% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 5.73% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 5.38% | +17.05% |
Сравнение комиссий VAFAX и ACTHX
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и ACTHX
Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности ACTHX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | 5.32% | 7.14% | 5.64% | 4.22% | 4.72% | 3.95% | 4.33% | 4.70% | 4.78% | 4.71% | 5.11% | 4.93% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 13.32% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
VAFAX and ACTHX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAFAX has higher volatility (8.99%) compared to ACTHX (1.00%). In terms of maximum drawdown, VAFAX dropped -48.48% vs ACTHX's -27.29%.
ACTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAFAX и ACTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор