PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACTHX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACTHXVWAHX
Дох-ть с нач. г.3.62%2.26%
Дох-ть за 1 год6.01%6.29%
Дох-ть за 3 года-2.00%-0.76%
Дох-ть за 5 лет1.18%1.88%
Дох-ть за 10 лет3.64%3.39%
Коэф-т Шарпа1.061.36
Дневная вол-ть5.90%4.77%
Макс. просадка-27.29%-17.32%
Текущая просадка-6.13%-2.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ACTHX и VWAHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и VWAHX

С начала года, ACTHX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции ACTHX превзошли акции VWAHX по среднегодовой доходности: 3.64% против 3.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
224.12%
638.68%
ACTHX
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco High Yield Municipal Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий ACTHX и VWAHX

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACTHX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTHX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACTHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACTHX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACTHX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACTHX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.96
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.76

Сравнение коэффициента Шарпа ACTHX и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 1.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACTHX и VWAHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.06
1.36
ACTHX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и VWAHX

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VWAHX в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.07%5.03%4.72%3.95%4.33%4.34%4.78%4.71%5.17%4.99%5.21%5.91%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.63%3.51%3.36%3.47%3.32%3.67%3.77%3.67%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и VWAHX

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки VWAHX в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.13%
-2.41%
ACTHX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и VWAHX

Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.92%
0.78%
ACTHX
VWAHX