PortfoliosLab logo
Сравнение ACTHX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACTHX и VWAHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.67%
624.31%
ACTHX
VWAHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACTHX:

0.37

VWAHX:

0.18

Коэф-т Сортино

ACTHX:

0.53

VWAHX:

0.27

Коэф-т Омега

ACTHX:

1.09

VWAHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ACTHX:

0.26

VWAHX:

0.17

Коэф-т Мартина

ACTHX:

1.50

VWAHX:

0.64

Индекс Язвы

ACTHX:

1.80%

VWAHX:

1.72%

Дневная вол-ть

ACTHX:

7.38%

VWAHX:

6.21%

Макс. просадка

ACTHX:

-27.29%

VWAHX:

-17.32%

Текущая просадка

ACTHX:

-7.36%

VWAHX:

-4.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACTHX показывает доходность -2.72%, а VWAHX немного ниже – -2.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACTHX имеют среднегодовую доходность 2.69%, а акции VWAHX немного впереди с 2.71%.


ACTHX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-2.03%

1 год

2.70%

5 лет

2.27%

10 лет

2.69%

VWAHX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-1.99%

1 год

1.19%

5 лет

2.04%

10 лет

2.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACTHX и VWAHX

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


График комиссии ACTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACTHX: 1.39%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWAHX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACTHX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACTHX
Ранг риск-скорректированной доходности ACTHX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACTHX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACTHX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACTHX: 0.37
VWAHX: 0.18
Коэффициент Сортино ACTHX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACTHX: 0.53
VWAHX: 0.27
Коэффициент Омега ACTHX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACTHX: 1.09
VWAHX: 1.05
Коэффициент Кальмара ACTHX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACTHX: 0.26
VWAHX: 0.17
Коэффициент Мартина ACTHX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ACTHX: 1.50
VWAHX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTHX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.18
ACTHX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и VWAHX

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности VWAHX в 3.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
5.42%5.21%5.06%4.73%3.95%4.30%4.32%4.75%4.72%5.17%4.99%5.21%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.93%3.74%3.51%3.36%3.47%3.32%3.67%3.77%3.67%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и VWAHX

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки VWAHX в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-4.65%
ACTHX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и VWAHX

Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.83%
4.85%
ACTHX
VWAHX