PortfoliosLab logo
Сравнение ACTHX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACTHX и VWAHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ACTHX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
222.40%
625.48%
ACTHX
VWAHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACTHX:

0.28

VWAHX:

0.13

Коэф-т Сортино

ACTHX:

0.54

VWAHX:

0.30

Коэф-т Омега

ACTHX:

1.10

VWAHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ACTHX:

0.28

VWAHX:

0.19

Коэф-т Мартина

ACTHX:

1.40

VWAHX:

0.68

Индекс Язвы

ACTHX:

1.98%

VWAHX:

1.89%

Дневная вол-ть

ACTHX:

7.35%

VWAHX:

6.19%

Макс. просадка

ACTHX:

-27.29%

VWAHX:

-17.82%

Текущая просадка

ACTHX:

-6.57%

VWAHX:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, ACTHX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью -1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACTHX имеют среднегодовую доходность 2.87%, а акции VWAHX немного отстают с 2.78%.


ACTHX

С начала года

-1.89%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-1.16%

1 год

2.03%

5 лет

2.47%

10 лет

2.87%

VWAHX

С начала года

-1.78%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

-1.06%

1 год

0.80%

5 лет

1.99%

10 лет

2.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACTHX и VWAHX

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACTHX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACTHX
Ранг риск-скорректированной доходности ACTHX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACTHX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTHX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
0.13
ACTHX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и VWAHX

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VWAHX в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
4.93%5.21%5.06%4.73%3.95%4.30%4.32%4.75%4.72%5.17%4.99%5.21%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.57%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и VWAHX

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.57%
-3.72%
ACTHX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и VWAHX

Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.51%
3.69%
ACTHX
VWAHX