PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с VUSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с VUSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VADDX и VUSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и VUSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%13.11%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.13%8.61%1.38%4.81%-12.14%-1.37%5.79%6.37%0.26%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VUSSX с доходностью 0.13%.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

VUSSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.09%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Quality Income Fund Class R6

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с JLSVUSSX с TFIF.LVUSSX с FMYVUSSX с BOXXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с OPPAX

Сравнение комиссий VADDX и VUSSX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VUSSX в 0.53%.

VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VADDX vs. VUSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c VUSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXVUSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.11

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.59

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.24

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.13

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. VUSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VUSSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и VUSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXVUSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между VADDX и VUSSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и VUSSX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VUSSX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.43%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и VUSSX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки VUSSX в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и VUSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXVUSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-18.43%

-41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-2.95%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-17.85%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-1.97%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.60%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.08%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и VUSSX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXVUSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.82%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

2.79%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

4.92%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

6.42%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

5.17%

+13.37%