PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с ORSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADAX с ORSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) and ORSYX (Invesco Short Term Municipal Fund) are both mutual funds - VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while ORSYX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADAX returned 11.36%/yr vs 2.06%/yr for ORSYX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VADAX charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for ORSYX.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и ORSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у ORSYX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции ORSYX по среднегодовой доходности: 11.36% против 2.06% соответственно.

VADAX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.89%
1 год
19.32%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.36%

ORSYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.75%
1 год
2.42%
3 года*
3.28%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADAX и ORSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
ORSYX
Invesco Short Term Municipal Fund		0.49%3.99%3.36%2.87%-0.55%0.52%3.03%2.95%1.66%2.61%

Correlation

The correlation between VADAX and ORSYX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г.

-0.00

The correlation between VADAX and ORSYX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Short Term Municipal Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с ORSYX:
ORSYX с ACSTXORSYX с VSCAXORSYX с MUJORSYX с AFBORSYX с VVOAXORSYX с ACEIXORSYX с DFSMX

Доходность на риск

VADAX vs. ORSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ORSYX
Ранг доходности на риск ORSYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c ORSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXORSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.84

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.56

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.28

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.35

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

13.74

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. ORSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORSYX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и ORSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXORSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.21

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.26

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.45

-0.99

Просадки

Сравнение просадок VADAX и ORSYX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки ORSYX в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и ORSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADAXORSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-3.18%

-57.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-0.80%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-1.08%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-1.78%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-3.18%

-36.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-0.21%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.19%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и ORSYX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADAXORSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.46%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

0.96%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

1.46%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

1.72%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

1.65%

+16.88%

Сравнение комиссий VADAX и ORSYX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ORSYX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и ORSYX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности ORSYX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSYX
Invesco Short Term Municipal Fund		2.12%3.62%4.12%2.55%1.05%0.78%1.65%2.10%2.18%1.77%1.98%2.17%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.32%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Часто задаваемые вопросы

VADAX and ORSYX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VADAX has higher volatility (2.61%) compared to ORSYX (0.46%). In terms of maximum drawdown, VADAX dropped -60.27% vs ORSYX's -3.18%.

ORSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADAX и ORSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор