PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VABS с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

VABS и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VABS и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%-0.16%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий VABS и XTJL

VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

VABS vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.88

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.41

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.18

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

7.45

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.88

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.57

+0.80

Корреляция

Корреляция между VABS и XTJL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и XTJL

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VABS и XTJL

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

VABSXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-23.24%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-13.81%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.12%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-4.18%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.19%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и XTJL

Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VABSXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

4.50%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

6.30%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

18.18%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

15.46%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

15.46%

-13.19%