PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VABS с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 5 years, VABS returned 3.22%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VABS charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности VABS и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

VABS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VABS и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.40%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.51%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between VABS and XDQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

VABS vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.25

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.72

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.46

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

6.63

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.25

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.42

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.46

+0.94

Просадки

Сравнение просадок VABS и XDQQ

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VABSXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-35.63%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-11.84%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-23.17%

+21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-35.63%

+28.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.01%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-10.83%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.60%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и XDQQ

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VABS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VABSXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.36%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

11.10%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

13.80%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

19.80%

-17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

19.65%

-17.41%

Сравнение комиссий VABS и XDQQ

VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и XDQQ

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VABS and XDQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VABS has higher volatility (0.40%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs 3.22% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for XDQQ.

VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while XDQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Innovator. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.79% for XDQQ.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VABS и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор