Сравнение VABK с CSHI
VABK (Virginia National Bankshares Corporation) is a stock, while CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the NONE. Over the past 3 years, VABK returned 16.84%/yr vs 5.38%/yr for CSHI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VABK и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABK показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.10%.
VABK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 9.19%
CSHI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABK и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VABK Virginia National Bankshares Corporation | 7.88% | 8.23% | 15.46% | -2.54% | 13.04% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.10% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Correlation
The correlation between VABK and CSHI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABK vs. CSHI — Ранг доходности на риск
VABK
CSHI
Сравнение VABK c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virginia National Bankshares Corporation (VABK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABK | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.58 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 25.23 | -23.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 138.77 | -135.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABK | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 5.72 | -5.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 4.13 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок VABK и CSHI
Максимальная просадка VABK за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABK и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABK | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.45% | -1.69% | -68.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -0.20% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.91% | -1.69% | -39.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.20% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -0.03% | -29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 0.04% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABK и CSHI
Virginia National Bankshares Corporation (VABK) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VABK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABK | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 0.25% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 0.57% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.38% | 0.88% | +29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 1.33% | +29.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 1.33% | +29.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABK и CSHI
Дивидендная доходность VABK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CSHI в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.91% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABK Virginia National Bankshares Corporation | 3.41% | 3.54% | 3.46% | 3.84% | 3.27% | 3.17% | 4.42% | 3.18% | 3.16% | 1.64% | 1.26% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VABK and CSHI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VABK has higher volatility (8.60%) compared to CSHI (0.25%). In terms of maximum drawdown, VABK dropped -70.45% vs CSHI's -1.69%.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VABK и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор