Сравнение VABK с CSHI

С начала года, VABK показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virginia National Bankshares Corporation (VABK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VABK на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABK и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VABK и CSHI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VABK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности CSHI в 4.98%

Максимальная просадка VABK за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABK и CSHI.

Virginia National Bankshares Corporation (VABK) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VABK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.