Сравнение VAB.TO с XSH.TO
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - VAB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index while XSH.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAB.TO returned 1.54%/yr vs 2.82%/yr for XSH.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VAB.TO уступали акциям XSH.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.82% соответственно.
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам VAB.TO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
Correlation
The correlation between VAB.TO and XSH.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.55 |
Over the past year, VAB.TO and XSH.TO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
VAB.TO
XSH.TO
Сравнение VAB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAB.TO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.57 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 10.05 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAB.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.79 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.01 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и XSH.TO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAB.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -14.24% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.51% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -1.51% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -7.80% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -14.24% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.05% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.93% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.38% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и XSH.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAB.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.80% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 1.83% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 2.16% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 2.83% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 4.42% | +2.06% |
Сравнение комиссий VAB.TO и XSH.TO
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и XSH.TO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
VAB.TO and XSH.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XSH.TO.
VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.10% for XSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор