Сравнение VAB.TO с VBU.NEO
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, VAB.TO returned 1.54%/yr vs -0.16%/yr for VBU.NEO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VBU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и VBU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VBU.NEO с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции VAB.TO превзошли акции VBU.NEO по среднегодовой доходности: 1.54% против -0.16% соответственно.
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
Сравнение доходности по годам VAB.TO и VBU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
Correlation
The correlation between VAB.TO and VBU.NEO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between VAB.TO and VBU.NEO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAB.TO vs. VBU.NEO — Ранг доходности на риск
VAB.TO
VBU.NEO
Сравнение VAB.TO c VBU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAB.TO | VBU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.23 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.59 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAB.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.22 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.43 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и VBU.NEO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки VBU.NEO в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и VBU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAB.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -19.38% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -4.55% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -6.80% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -18.46% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -19.38% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -15.47% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.05% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.74% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и VBU.NEO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAB.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.45% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.49% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.79% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.33% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 5.97% | +0.51% |
Сравнение комиссий VAB.TO и VBU.NEO
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VBU.NEO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и VBU.NEO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
VAB.TO and VBU.NEO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
VAB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VBU.NEO is Total Bond Market. VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.22% for VBU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и VBU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор