PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VA.TO с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VA.TO returned 11.14%/yr vs 12.03%/yr for SCHA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VA.TO charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как SCHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 30.62%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции VA.TO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.03% соответственно.

VA.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
8.99%
С начала года
30.62%
6 месяцев
29.94%
1 год
53.31%
3 года*
23.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
11.14%

SCHA

1 день
0.95%
1 месяц
5.87%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.22%
1 год
44.33%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VA.TO и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		30.62%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%11.66%-7.54%21.44%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.47%6.48%20.71%15.85%-14.09%15.40%17.33%20.28%-4.31%7.62%

Correlation

The correlation between VA.TO and SCHA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.53

The correlation between VA.TO and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VA.TO и SCHA

Секторы
VA.TO
SCHA

Технологии

22.4%
23.3%

Промышленность

20.6%
15.4%

Финансовые услуги

19.4%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.0%

Сырьевые материалы

7.2%
4.2%

Здравоохранение

5.0%
13.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.4%

Недвижимость

4.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.6%

Энергетика

1.6%
5.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Технологии

VA.TO
22.4%
SCHA
23.3%

Промышленность

VA.TO
20.6%
SCHA
15.4%

Финансовые услуги

VA.TO
19.4%
SCHA
15.7%

Потребительский циклический сектор

VA.TO
9.7%
SCHA
9.0%

Сырьевые материалы

VA.TO
7.2%
SCHA
4.2%

Здравоохранение

VA.TO
5.0%
SCHA
13.5%

Коммуникационные услуги

VA.TO
4.8%
SCHA
2.4%

Недвижимость

VA.TO
4.3%
SCHA
6.0%

Потребительский защитный сектор

VA.TO
3.5%
SCHA
2.6%

Энергетика

VA.TO
1.6%
SCHA
5.5%

Коммунальные услуги

VA.TO
1.6%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VIDY.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

VA.TO vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.54

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.49

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

5.04

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.25

16.97

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и SCHA

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки SCHA в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VA.TOSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-36.93%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.84%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-25.84%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-27.98%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

-36.93%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-6.11%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.62%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и SCHA

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VA.TOSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.69%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.74%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.57%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

19.73%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

20.65%

-5.50%

Сравнение комиссий VA.TO и SCHA

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и SCHA

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.66%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%

Часто задаваемые вопросы

VA.TO and SCHA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for VA.TO.

VA.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for VA.TO and 0.04% for SCHA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VA.TO и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор