Сравнение VA.TO с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
VA.TO и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VA.TO и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VA.TO и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 11.84% | 25.82% | 10.30% | 12.15% | -9.26% | 0.89% | 13.71% | 11.66% | -7.54% | 21.44% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 4.50% | 6.48% | 20.71% | 15.85% | -14.09% | 15.40% | 17.33% | 20.28% | -4.31% | 7.62% |
Разные валюты инструментов
VA.TO торгуется в CAD, в то время как SCHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VA.TO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.66% соответственно.
VA.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.86%
SCHA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VA.TO и SCHA
VA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VA.TO vs. SCHA — Ранг доходности на риск
VA.TO
SCHA
Сравнение VA.TO c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VA.TO | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.01 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.49 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.59 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 5.70 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VA.TO | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.01 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VA.TO и SCHA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VA.TO и SCHA
Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.94% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.09% | 2.35% | 2.14% | 2.53% | 2.84% | 1.71% | 1.62% | 1.88% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VA.TO и SCHA
Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки SCHA в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VA.TO | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -42.41% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -14.35% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -30.79% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.81% | -42.41% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.41% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -7.65% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.45% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VA.TO и SCHA
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VA.TO | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 7.39% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 13.85% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 22.81% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 19.74% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 20.62% | -5.68% |