PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VA.TO с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF
11.84%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%11.66%-7.54%21.44%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
4.50%6.48%20.71%15.85%-14.09%15.40%17.33%20.28%-4.31%7.62%
Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как SCHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VA.TO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.66% соответственно.


VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

SCHA

1 день
0.79%
1 месяц
-2.78%
С начала года
4.50%
6 месяцев
5.36%
1 год
22.95%
3 года*
14.51%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VA.TO и SCHA

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VA.TO vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VA.TOSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.01

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.49

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.59

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

5.70

+5.86

VA.TO vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VA.TOSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.01

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Корреляция

Корреляция между VA.TO и SCHA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и SCHA

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF
1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и SCHA

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки SCHA в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


VA.TOSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-42.41%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.35%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-30.79%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

-42.41%

+16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.41%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-7.65%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и SCHA

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VA.TOSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.39%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.85%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

22.81%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

19.74%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

20.62%

-5.68%