PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

VA.TO и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		9.65%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%7.49%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		8.49%53.88%10.44%20.07%-8.35%5.17%14.93%8.17%
Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как FRDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 8.49%.

VA.TO

1 день
3.63%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.82%
1 год
34.67%
3 года*
17.66%
5 лет*
8.82%
10 лет*
9.64%

FRDM

1 день
4.38%
1 месяц
-10.91%
С начала года
8.49%
6 месяцев
24.57%
1 год
54.42%
3 года*
27.53%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий VA.TO и FRDM

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.42

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.99

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.57

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

13.46

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.42

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между VA.TO и FRDM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и FRDM

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FRDM в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.98%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и FRDM

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки FRDM в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-40.49%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-16.87%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-29.25%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-13.13%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-7.21%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.04%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и FRDM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) составляет 10.91%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

12.97%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

17.84%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.57%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.33%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

19.46%

-4.53%