PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VA.TO с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VA.TO returned 12.99%/yr vs 22.35%/yr for FRDM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VA.TO charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как FRDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 30.62%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.32%.

VA.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
8.99%
С начала года
30.62%
6 месяцев
29.94%
1 год
53.31%
3 года*
23.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
11.14%

FRDM

1 день
-1.46%
1 месяц
14.42%
С начала года
44.32%
6 месяцев
50.18%
1 год
96.10%
3 года*
38.04%
5 лет*
22.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VA.TO и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		30.62%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%7.49%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.32%53.88%10.44%20.07%-8.35%5.17%14.93%8.17%

Correlation

The correlation between VA.TO and FRDM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.63

The correlation between VA.TO and FRDM shifts across timeframes, from 0.63 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VA.TO и FRDM

Секторы
VA.TO
FRDM

Технологии

22.4%
41.1%

Промышленность

20.6%
8.6%

Финансовые услуги

19.4%
22.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.8%

Сырьевые материалы

7.2%
7.4%

Здравоохранение

5.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.9%

Недвижимость

4.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.2%

Энергетика

1.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Технологии

VA.TO
22.4%
FRDM
41.1%

Промышленность

VA.TO
20.6%
FRDM
8.6%

Финансовые услуги

VA.TO
19.4%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

VA.TO
9.7%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

VA.TO
7.2%
FRDM
7.4%

Здравоохранение

VA.TO
5.0%
FRDM
1.8%

Коммуникационные услуги

VA.TO
4.8%
FRDM
3.9%

Недвижимость

VA.TO
4.3%
FRDM
2.5%

Потребительский защитный сектор

VA.TO
3.5%
FRDM
2.2%

Энергетика

VA.TO
1.6%
FRDM
0.1%

Коммунальные услуги

VA.TO
1.6%
FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VIDY.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

VA.TO vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
4.07

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.81

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.70

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

6.29

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.25

24.27

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

4.07

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.99

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и FRDM

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки FRDM в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VA.TOFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-33.94%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-15.35%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-15.35%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-22.15%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.34%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-5.55%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.97%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и FRDM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) составляет 6.51%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VA.TOFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

10.91%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

21.07%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

23.75%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

18.22%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

19.96%

-4.81%

Сравнение комиссий VA.TO и FRDM

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и FRDM

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.66%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%

Часто задаваемые вопросы

VA.TO and FRDM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

VA.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Vanguard and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.22% for VA.TO and 0.49% for FRDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VA.TO и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор