PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение V80D.DE с XDWU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80D.DE с XDWU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. V80D.DE is actively managed, while XDWU.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 10.54%/yr for XDWU.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности V80D.DE и XDWU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 12.85%.

V80D.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.86%
1 год
18.43%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

XDWU.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
9.20%
С начала года
12.85%
1 год
20.77%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.54%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80D.DE и XDWU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		9.86%8.03%19.70%14.92%-13.65%21.38%1.20%
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		12.85%11.38%19.84%-3.21%2.24%19.80%0.12%

Correlation

The correlation between V80D.DE and XDWU.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between V80D.DE and XDWU.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с V80D.DE:
V80D.DE с VWCE.DEV80D.DE с VUAA.DEV80D.DE с MODR.DEV80D.DE с V3AA.DEV80D.DE с VWCG.DEV80D.DE с VUSA.DEV80D.DE с VAGF.DE
Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с VPUXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

V80D.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80D.DE
Ранг доходности на риск V80D.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80D.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80D.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80D.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80D.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80D.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V80D.DEXDWU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.58

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.20

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.83

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

7.06

+6.05

V80D.DE vs. XDWU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80D.DE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XDWU.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80D.DE и XDWU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V80D.DE и XDWU.DE

Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки XDWU.DE в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и XDWU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80D.DEXDWU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-42.00%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.30%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-12.69%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-23.26%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.14%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-12.43%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.94%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности V80D.DE и XDWU.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80D.DEXDWU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.48%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

10.28%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

13.15%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

14.26%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

18.01%

-7.25%

Сравнение комиссий V80D.DE и XDWU.DE

И V80D.DE, и XDWU.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80D.DE и XDWU.DE

Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		1.89%1.99%1.95%2.02%2.10%1.87%
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V80D.DE and XDWU.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V80D.DE and XDWU.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

V80D.DE is categorized as Global Allocation, while XDWU.DE is Utilities Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и XDWU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор