Сравнение V80D.DE с SWRD.L
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while SWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. V80D.DE is actively managed, while SWRD.L is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 12.23%/yr for SWRD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и SWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80D.DE торгуется в EUR, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью 11.99%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
SWRD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V80D.DE и SWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.86% | 8.03% | 19.70% | 14.92% | -13.65% | 21.38% | 1.20% |
SWRD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.99% | 6.71% | 27.17% | 20.67% | -12.71% | 31.25% | 0.46% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and SWRD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between V80D.DE and SWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
V80D.DE
SWRD.L
Сравнение V80D.DE c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80D.DE | SWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.44 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 12.76 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и SWRD.L
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и SWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -33.60% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -6.36% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -20.51% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -20.51% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.22% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.34% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.72% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и SWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.94% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 9.42% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 12.29% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 14.94% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.86% | -6.10% |
Сравнение комиссий V80D.DE и SWRD.L
V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и SWRD.L
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and SWRD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while SWRD.L is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.12% for SWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и SWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор