Сравнение V80D.DE с EXUS.L
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while EXUS.L is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index. V80D.DE is actively managed, while EXUS.L is passively managed. Over the past year, V80D.DE returned 18.43% vs 23.25% for EXUS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и EXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80D.DE торгуется в EUR, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 12.22%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 12.22%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V80D.DE и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.86% | 8.03% | 13.67% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 12.22% | 16.32% | 6.57% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and EXUS.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between V80D.DE and EXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
V80D.DE
EXUS.L
Сравнение V80D.DE c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80D.DE | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.67 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 10.53 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и EXUS.L
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и EXUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -15.62% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -8.68% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.54% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.83% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.20% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и EXUS.L
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.44% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 11.63% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 13.84% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 14.29% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.29% | -3.53% |
Сравнение комиссий V80D.DE и EXUS.L
V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и EXUS.L
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and EXUS.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while EXUS.L is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.15% for EXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и EXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор