Сравнение V80D.DE с BMAX.TO
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while BMAX.TO is a Diversified Portfolio fund managed by Brompton Funds. Over the past 3 years, V80D.DE returned 15.00%/yr vs 14.77%/yr for BMAX.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и BMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80D.DE торгуется в EUR, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у BMAX.TO с доходностью 11.03%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
BMAX.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V80D.DE и BMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 10.11% | 8.03% | 19.70% | 14.92% | -0.91% |
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 11.03% | 8.86% | 17.37% | 10.85% | -1.68% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and BMAX.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between V80D.DE and BMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск
V80D.DE
BMAX.TO
Сравнение V80D.DE c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80D.DE | BMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.78 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 11.47 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и BMAX.TO
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки BMAX.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и BMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -19.81% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -7.93% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -19.81% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.16% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.67% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.92% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и BMAX.TO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.94%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.13% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 8.84% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 11.79% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 14.61% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 14.61% | -3.82% |
Сравнение комиссий V80D.DE и BMAX.TO
V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и BMAX.TO
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.38% | 9.70% | 9.65% | 9.55% | 2.41% | 0.00% |
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and BMAX.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V80D.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V80D.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while BMAX.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 2.62% for BMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и BMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор