Сравнение V50A.DE с ^N225
V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, V50A.DE returned 11.39%/yr vs 10.31%/yr for ^N225. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V50A.DE и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V50A.DE торгуется в EUR, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V50A.DE показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 30.04%. За последние 10 лет акции V50A.DE превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.31% соответственно.
V50A.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.39%
^N225
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам V50A.DE и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 8.73% | 22.17% | 11.16% | 22.51% | -8.94% | 23.51% | -2.91% | 30.09% | -12.12% | 9.82% |
^N225 Nikkei 225 | 30.04% | 12.07% | 13.69% | 15.63% | -15.84% | 2.21% | 11.41% | 22.37% | -5.83% | 8.44% |
Correlation
The correlation between V50A.DE and ^N225 is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50A.DE vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
V50A.DE
^N225
Сравнение V50A.DE c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V50A.DE | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.51 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 13.56 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V50A.DE и ^N225
Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50A.DE | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -46.35% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.80% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -23.03% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -23.37% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -30.08% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.34% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -11.36% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.19% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50A.DE и ^N225
Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) составляет 4.79%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50A.DE | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 8.99% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 20.43% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 24.81% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 22.95% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.82% | -2.61% |
Часто задаваемые вопросы
V50A.DE and ^N225 have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор