PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50A.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение V50A.DE с ^STOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, V50A.DE returned 10.46%/yr vs 6.19%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50A.DE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции V50A.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.19% соответственно.

V50A.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.63%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.46%

^STOXX

1 день
0.52%
1 месяц
2.42%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.88%
1 год
13.33%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.65%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50A.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		7.23%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		5.45%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Correlation

The correlation between V50A.DE and ^STOXX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between V50A.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DEV50A.DE с CEMR.DE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

V50A.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50A.DE^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.07

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.60

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

4.91

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50A.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50A.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и ^STOXX

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50A.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-61.04%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.56%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-16.56%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-22.55%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-35.55%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.48%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-16.77%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и ^STOXX

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50A.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.63%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.21%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

12.22%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.98%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.31%

+2.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, V50A.DE and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор