PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50A.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение V50A.DE с ^STOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

V50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V50A.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		-1.37%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, V50A.DE показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции V50A.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 9.94% против 5.96% соответственно.

V50A.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.70%
3 года*
12.98%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.94%

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DEV50A.DE с CEMR.DE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD

Доходность на риск

V50A.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50A.DE^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.36

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

9.45

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50A.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50A.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между V50A.DE и ^STOXX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и ^STOXX

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

V50A.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-61.04%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.07%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-22.55%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-35.55%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.87%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-16.84%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и ^STOXX

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V50A.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.56%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.96%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

14.65%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.84%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

15.29%

+2.89%