Сравнение V50A.DE с ^STOXX
V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, V50A.DE returned 10.95%/yr vs 6.68%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности V50A.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V50A.DE показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции V50A.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 10.95% против 6.68% соответственно.
V50A.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 9.81%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 10.95%
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам V50A.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 9.81% | 22.17% | 11.16% | 22.51% | -8.94% | 23.51% | -2.91% | 30.09% | -12.12% | 9.82% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.60% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between V50A.DE and ^STOXX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between V50A.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50A.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
V50A.DE
^STOXX
Сравнение V50A.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V50A.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.87 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.82 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V50A.DE и ^STOXX
Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50A.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -60.54% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.56% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -16.56% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -22.55% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -35.55% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.38% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -14.54% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.61% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50A.DE и ^STOXX
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50A.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.10% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 10.43% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 12.30% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.19% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.13% | +2.75% |
Часто задаваемые вопросы
V50A.DE and ^STOXX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор