PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50A.DE с LIRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V50A.DE с LIRU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE).

V50A.DE и LIRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и LIRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V50A.DE и LIRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		-1.37%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.50%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, V50A.DE показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у LIRU.DE с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции V50A.DE уступали акциям LIRU.DE по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.68% соответственно.

V50A.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.70%
3 года*
12.98%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.94%

LIRU.DE

1 день
0.33%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с VUAA.DEV50A.DE с CEMR.DE
Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с GLDLIRU.DE с WF1E.DE

Сравнение комиссий V50A.DE и LIRU.DE

V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LIRU.DE в 0.30%.

LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

V50A.DE vs. LIRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c LIRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50A.DELIRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.42

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.66

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.61

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50A.DE vs. LIRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа LIRU.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и LIRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50A.DELIRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между V50A.DE и LIRU.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50A.DE и LIRU.DE

Ни V50A.DE, ни LIRU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и LIRU.DE

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки LIRU.DE в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и LIRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V50A.DELIRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-72.58%

+34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.88%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-18.42%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-46.87%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-2.52%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-15.66%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.46%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и LIRU.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V50A.DELIRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.19%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.73%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

18.04%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.48%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.03%

-1.85%