Сравнение V3GS.L с BNDX
V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - V3GS.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GS.L returned 3.42%/yr vs 0.56%/yr for BNDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. V3GS.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности V3GS.L и BNDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GS.L торгуется в GBP, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GS.L показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.70%.
V3GS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам V3GS.L и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.17% | 10.46% | 7.79% | 12.25% | -12.52% | 2.21% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.70% | -4.46% | 5.38% | 3.33% | -2.39% | 5.16% |
Correlation
The correlation between V3GS.L and BNDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GS.L vs. BNDX — Ранг доходности на риск
V3GS.L
BNDX
Сравнение V3GS.L c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3GS.L | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.25 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 0.56 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3GS.L и BNDX
Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -18.23%, что больше максимальной просадки BNDX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GS.L | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -17.24% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -6.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -9.36% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.23% | -15.22% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -9.15% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -7.43% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.77% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GS.L и BNDX
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GS.L | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.25% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 4.95% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 6.34% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 8.74% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 9.06% | -3.29% |
Сравнение комиссий V3GS.L и BNDX
V3GS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GS.L и BNDX
Дивидендная доходность V3GS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BNDX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.52% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.53% | 3.59% | 4.25% | 4.00% | 2.43% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GS.L and BNDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for V3GS.L.
V3GS.L is categorized as Global Corporate Bonds, while BNDX is Global Bonds. V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Their fees differ too: 0.15% for V3GS.L and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор