PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V3GS.L с SUWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности V3GS.L и SUWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3GS.L и SUWG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
-0.47%6.49%3.15%7.67%-14.59%1.06%
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
-1.02%7.24%12.94%18.32%-11.70%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, V3GS.L показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SUWG.L с доходностью -1.02%.


V3GS.L

1 день
0.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.08%
3 года*
4.87%
5 лет*
10 лет*

SUWG.L

1 день
2.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.19%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий V3GS.L и SUWG.L

V3GS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SUWG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

V3GS.L vs. SUWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V3GS.L
Ранг доходности на риск V3GS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GS.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GS.L c SUWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V3GS.LSUWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.67

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

6.15

-0.28

V3GS.L vs. SUWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GS.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUWG.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GS.L и SUWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V3GS.LSUWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.71

-0.65

Корреляция

Корреляция между V3GS.L и SUWG.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GS.L и SUWG.L

V3GS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20252024202320222021
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
1.25%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%

Просадки

Сравнение просадок V3GS.L и SUWG.L

Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -20.17%, что больше максимальной просадки SUWG.L в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и SUWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


V3GS.LSUWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.17%

-18.97%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-9.22%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-4.63%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-4.42%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.15%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GS.L и SUWG.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) составляет 1.85%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


V3GS.LSUWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.95%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

8.95%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

14.45%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

13.66%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

13.68%

-8.11%