Сравнение V3GS.L с PLAN.L
V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and PLAN.L (Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds - V3GS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while PLAN.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3GS.L returned 5.34%/yr vs 7.04%/yr for PLAN.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. V3GS.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for PLAN.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GS.L и PLAN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GS.L торгуется в GBP, в то время как PLAN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLAN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GS.L показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PLAN.L с доходностью -1.45%.
V3GS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
PLAN.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GS.L и PLAN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.62% | 6.49% | 3.15% | 7.67% | -14.59% | -1.38% |
PLAN.L Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -1.50% | 19.94% | -4.55% | 8.21% | -13.65% | -6.22% |
Correlation
The correlation between V3GS.L and PLAN.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between V3GS.L and PLAN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GS.L vs. PLAN.L — Ранг доходности на риск
V3GS.L
PLAN.L
Сравнение V3GS.L c PLAN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GS.L | PLAN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.54 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GS.L | PLAN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.02 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок V3GS.L и PLAN.L
Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -20.17%, что меньше максимальной просадки PLAN.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и PLAN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GS.L | PLAN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.17% | -27.35% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.22% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -7.05% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.13% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -12.52% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.89% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GS.L и PLAN.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) составляет 1.56%, в то время как у Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GS.L | PLAN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.04% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 5.71% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 7.95% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 9.86% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 9.86% | -4.31% |
Сравнение комиссий V3GS.L и PLAN.L
V3GS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PLAN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GS.L и PLAN.L
Ни V3GS.L, ни PLAN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3GS.L and PLAN.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PLAN.L.
V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while PLAN.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for V3GS.L and 0.20% for PLAN.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и PLAN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор