Сравнение V3EL.L с IEVL.L
V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 21.79%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности V3EL.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3EL.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%.
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам V3EL.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.06% | 42.23% | 5.56% | 11.28% | 3.87% |
Correlation
The correlation between V3EL.L and IEVL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between V3EL.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3EL.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
V3EL.L
IEVL.L
Сравнение V3EL.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EL.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.42 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 12.68 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EL.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.68 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.57 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок V3EL.L и IEVL.L
Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3EL.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -34.82% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -10.59% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -16.33% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.87% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -6.05% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.86% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EL.L и IEVL.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3EL.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.85% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.06% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 13.52% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.24% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.13% | -3.97% |
Сравнение комиссий V3EL.L и IEVL.L
V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EL.L и IEVL.L
Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
V3EL.L and IEVL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.
V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор