Сравнение V3EL.L с FEUD.L
V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 22.60%/yr for FEUD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности V3EL.L и FEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3EL.L торгуется в GBP, в то время как FEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEUD.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3EL.L и FEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 12.54% | 47.89% | 4.04% | 10.07% | 4.19% |
Correlation
The correlation between V3EL.L and FEUD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between V3EL.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3EL.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск
V3EL.L
FEUD.L
Сравнение V3EL.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EL.L | FEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.56 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 12.70 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EL.L | FEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.60 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок V3EL.L и FEUD.L
Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и FEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3EL.L | FEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -34.17% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -10.60% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -14.03% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.04% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -6.69% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.85% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EL.L и FEUD.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) имеют волатильность 4.13% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3EL.L | FEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.98% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.63% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 14.52% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.64% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 19.89% | -6.73% |
Сравнение комиссий V3EL.L и FEUD.L
V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EL.L и FEUD.L
Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FEUD.L в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 2.76% | 3.05% | 3.72% | 2.76% | 2.50% | 1.94% | 1.01% | 1.75% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3EL.L and FEUD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.
V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.75% for FEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и FEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор