PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3EL.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3EL.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 16.11%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности V3EL.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3EL.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

V3EL.L

1 день
0.76%
1 месяц
4.49%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.25%
1 год
15.45%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3EL.L и CMU.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing		4.68%23.27%4.39%13.76%0.75%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%4.91%

Correlation

The correlation between V3EL.L and CMU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between V3EL.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с V3EL.L:
V3EL.L с JRDE.LV3EL.L с LCUK.LV3EL.L с VWRP.LV3EL.L с FEUD.LV3EL.L с JRDZ.LV3EL.L с SX5S.LV3EL.L с UD03.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с 500G.L

Доходность на риск

V3EL.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3EL.L
Ранг доходности на риск V3EL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EL.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EL.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EL.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EL.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3EL.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.98

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.79

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.58

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.67

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3EL.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EL.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EL.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3EL.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.49

+0.44

Просадки

Сравнение просадок V3EL.L и CMU.L

Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3EL.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-32.53%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.43%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-11.95%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.18%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.80%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EL.L и CMU.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) составляет 4.13%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3EL.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.34%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.44%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.86%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

16.00%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

16.78%

-3.62%

Сравнение комиссий V3EL.L и CMU.L

V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EL.L и CMU.L

Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing		2.52%2.63%2.87%2.61%0.37%

Часто задаваемые вопросы

V3EL.L and CMU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор