- ISIN
- IE000NRGX9M3
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 16 авг. 2022 г.
- Регион
- Europe (Developed Europe)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Developed Europe All Cap Choice Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции V3EL.L — £6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) показал доход в 4.68% с начала года и 15.45% за последние 12 месяцев.
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Доходность V3EL.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении V3EL.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | 4.29% | -9.60% | 4.69% | 4.73% | -0.42% | 4.68% | ||||||
| 2025 | 7.18% | 1.70% | -3.31% | 1.64% | 4.09% | -0.16% | 1.31% | 1.27% | 1.44% | 2.92% | 0.81% | 2.55% | 23.27% |
| 2024 | -0.11% | 1.83% | 3.93% | -1.52% | 4.02% | -0.91% | 1.18% | 1.57% | -1.82% | -2.15% | -0.52% | -0.96% | 4.39% |
| 2023 | 6.10% | 0.81% | -0.10% | 2.25% | -3.73% | 1.63% | 2.43% | -2.57% | -0.75% | -3.86% | 6.32% | 5.12% | 13.76% |
| 2022 | -3.46% | -5.81% | 3.74% | 7.10% | -0.29% | 0.75% |
Метрики бенчмарка
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing has an annualized alpha of 9.90%, beta of 0.28, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.33%) than losses (41.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.90%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 64.33%
- Участие в снижении
- 41.10%
Комиссия
Комиссия V3EL.L составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
V3EL.L имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| V3EL.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.53 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 13.19 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.15 | £0.15 | £0.14 | £0.12 | £0.02 |
Дивидендный доход | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | ||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.10 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.15 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.09 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.14 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.08 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.12 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.01 | £0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing показал максимальную просадку в 12.74%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.74%апр. 2025 г. | 1mo 1d | 1mo 8d | 2mo 9dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.57%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -10.94%окт. 2022 г. | 1mo 25d | 28d | 2mo 23dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.57%окт. 2023 г. | 6mo 5d | 1mo 16d | 7mo 21dапр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.77%март 2023 г. | 1mo 9d | 1mo 5d | 2mo 14dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| V3EL.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -37.07% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -8.03% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -22.15% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.32% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.15% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с V3EL.L
Добавьте Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с V3EL.L