Сравнение V3EL.L с SX5S.L
V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 15.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности V3EL.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3EL.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам V3EL.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.46% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | 6.28% |
Correlation
The correlation between V3EL.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between V3EL.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3EL.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
V3EL.L
SX5S.L
Сравнение V3EL.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EL.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.40 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EL.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок V3EL.L и SX5S.L
Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3EL.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -32.54% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.43% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -13.85% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.57% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.44% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.44% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EL.L и SX5S.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) составляет 4.13%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3EL.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.90% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 12.23% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 15.09% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.62% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 19.88% | -6.72% |
Сравнение комиссий V3EL.L и SX5S.L
V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EL.L и SX5S.L
Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, V3EL.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for V3EL.L.
V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор