PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.MI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3AA.MI с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

V3AA.MI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3AA.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Choice Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.MI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3AA.MI и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.77%7.21%25.54%20.64%-18.83%15.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%22.19%
Разные валюты инструментов

V3AA.MI торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.MI показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.17%.

V3AA.MI

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.70%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с V3AA.MI:
V3AA.MI с VWRL.LV3AA.MI с VUAA.DEV3AA.MI с VUAA.LV3AA.MI с SXRT.DEV3AA.MI с GLDV3AA.MI с FWEA.DEV3AA.MI с VWRA.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий V3AA.MI и VOO

V3AA.MI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

V3AA.MI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.MI
Ранг доходности на риск V3AA.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.MI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.MI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.MI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.MI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.MI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.MIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.49

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.71

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

3.01

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.MI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.MI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.MI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.MIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.28

Корреляция

Корреляция между V3AA.MI и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.MI и VOO

V3AA.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок V3AA.MI и VOO

Максимальная просадка V3AA.MI за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.MI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

V3AA.MIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-33.99%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.90%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.44%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.72%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.57%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.MI и VOO

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что V3AA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3AA.MIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.36%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.85%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

20.48%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.70%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

18.56%

-3.90%