PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.MI с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3AA.MI с FWEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

V3AA.MI и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3AA.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Choice Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.MI и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3AA.MI и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.50%7.21%25.54%8.57%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-1.81%17.53%19.21%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.MI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью -1.81%.

V3AA.MI

1 день
2.60%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
11.86%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AA.MI:
V3AA.MI с VWRL.LV3AA.MI с VUAA.DEV3AA.MI с VUAA.LV3AA.MI с SXRT.DEV3AA.MI с GLDV3AA.MI с VOOV3AA.MI с VWRA.L
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий V3AA.MI и FWEA.DE

V3AA.MI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

V3AA.MI vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.MI
Ранг доходности на риск V3AA.MI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.MI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.MI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.MI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.MI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.MI c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.MIFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.23

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.74

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.10

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

8.67

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.MI vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.MI на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.MI и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.MIFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.22

-0.66

Корреляция

Корреляция между V3AA.MI и FWEA.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.MI и FWEA.DE

Ни V3AA.MI, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V3AA.MI и FWEA.DE

Максимальная просадка V3AA.MI за все время составила -22.16%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.MI и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V3AA.MIFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-17.48%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.84%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-1.92%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.08%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.MI и FWEA.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеют волатильность 5.25% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3AA.MIFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.19%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.61%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

14.93%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

12.65%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

12.65%

+2.02%