PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.MI с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3AA.MI с VWRL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).

V3AA.MI и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3AA.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Choice Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.MI и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3AA.MI и VWRL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.77%7.21%25.54%20.64%-18.83%15.26%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-0.30%8.05%25.36%18.06%-13.16%15.37%
Разные валюты инструментов

V3AA.MI торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.MI показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 0.07%.

V3AA.MI

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.70%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.40%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с V3AA.MI:
V3AA.MI с VUAA.DEV3AA.MI с VUAA.LV3AA.MI с SXRT.DEV3AA.MI с GLDV3AA.MI с FWEA.DEV3AA.MI с VOOV3AA.MI с VWRA.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L

Сравнение комиссий V3AA.MI и VWRL.L

V3AA.MI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

V3AA.MI vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.MI
Ранг доходности на риск V3AA.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.MI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.MI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.MI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.MI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.MI c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.MIVWRL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.89

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.94

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

12.07

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.MI vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.MI на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.MI и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.MIVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между V3AA.MI и VWRL.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.MI и VWRL.L

V3AA.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3AA.MI
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.39%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Просадки

Сравнение просадок V3AA.MI и VWRL.L

Максимальная просадка V3AA.MI за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.MI и VWRL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

V3AA.MIVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-24.98%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.08%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-4.13%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.33%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.75%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.MI и VWRL.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что V3AA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3AA.MIVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.71%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.50%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.07%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

13.62%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

14.91%

-0.25%