Сравнение V3AA.MI с SPUS
V3AA.MI (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - V3AA.MI is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.MI returned 11.33%/yr vs 17.77%/yr for SPUS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3AA.MI charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.
Доходность
Сравнение доходности V3AA.MI и SPUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3AA.MI торгуется в EUR, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3AA.MI показывает доходность 12.87%, а SPUS немного выше – 13.36%.
V3AA.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3AA.MI и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.MI Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.87% | 7.21% | 25.54% | 20.64% | -18.83% | 15.26% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 13.36% | 5.56% | 34.84% | 30.22% | -17.97% | 29.83% |
Correlation
The correlation between V3AA.MI and SPUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between V3AA.MI and SPUS shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3AA.MI vs. SPUS — Ранг доходности на риск
V3AA.MI
SPUS
Сравнение V3AA.MI c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3AA.MI | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.71 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 13.14 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3AA.MI | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.84 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок V3AA.MI и SPUS
Максимальная просадка V3AA.MI за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.MI и SPUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3AA.MI | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -30.28% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.19% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -27.94% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -27.94% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.91% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.58% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.59% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3AA.MI и SPUS
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) составляет 3.46%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что V3AA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3AA.MI | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.67% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.84% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 14.78% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 19.11% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 21.36% | -6.72% |
Сравнение комиссий V3AA.MI и SPUS
V3AA.MI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPUS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3AA.MI и SPUS
V3AA.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.54% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
V3AA.MI Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3AA.MI and SPUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3AA.MI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3AA.MI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.
V3AA.MI is categorized as Global Equities, while SPUS is S&P 500. V3AA.MI tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Vanguard and SP Funds. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.MI and 0.45% for SPUS.
Подберите оптимальное распределение для V3AA.MI и SPUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор